По данным Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) на 1 июля 2009 года количество счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам составило 9 536 591 с общей суммой пенсионных накоплений 1 639,9 млрд. тенге. За июнь 2009 года количество счетов вкладчиков, перечисляющих обязательные пенсионные взносы, уменьшилось на 30 764 (0,3%), пенсионные накопления, в свою очередь увеличились на 23,9 млрд. тенге (1,5%). На снижение количество вкладчиков перечисляющих обязательные пенсионные взносы повлиял экономический спад экономики Казахстана, а одним из его результатов, является рост безработицы.

По состоянию на 1 июля 2009 года наибольшее количество счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам было сосредоточено в 4 фондах: «ГНПФ» - 24,9%, «Народного Банка Казахстана» - 22,2%, «Ұлар Үміт» – 13,2% и «БТА Казахстан» - 10,8% или на их долю приходится 71,1% от общего количества вкладчиков всех фондов. За июнь 2009 года доля по 4 фондам уменьшилась на 0,2 %.

Пенсионные накопления вкладчиков, увеличившись за июнь 2008 – июнь 2009 года на 278,7 млрд. тенге (20,4%), в том числе за январь 2009 – июнь 2009 года на 224,6 млрд. тенге (15,8%).

Общее поступление пенсионных взносов, с начала текущего года увеличились на 143,4 млрд. тенге (12,1%), в том числе за июнь 2009 года на 26,1 млрд. тенге (2,0%), и составило на 1 июля 2009 года 1 328,1 млрд. тенге. За шесть месяцев этого года пенсионные взносы выросли на 12,1%. За период июнь 2008 – июнь 2009 года среднемесячные поступления пенсионных взносов составили 24,1 млрд. тенге.

Сумма «чистого» инвестиционного дохода (за минусом комиссионных вознаграждений) от инвестирования пенсионных активов, зачисленная на счета вкладчиков на 1 июля 2009 года составила 410,8 млрд. тенге. С начала этого года прирост «чистого» инвестиционного дохода составил 103,8 млрд. тенге (33,8%), в том числе за июнь месяц прирост составил 1,9 млрд. тенге (0,5%). Когда доля «чистого» инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений с начала этого года выросла с 21,6% до 25,0% на 1 июля 2009 года.

Прирост пенсионных накоплений с начала года составил 224,6 млрд. тенге. Среднемесячный прирост пенсионных накоплений за первое полугодие 2009 года составил 37,4 млрд. тенге.

На 1 июля 2009 года наибольшую сумму пенсионных накоплений имели 4 фонда: «Народного Банка Казахстана» - 482,9 млрд. тенге (29,4%), «ГНПФ» – 282,0 млрд. тенге (17,1%), «Ұлар Үміт» - 215,8 млрд. тенге (13,1%), и «БТА Казахстан» - 204,1 млрд. тенге (12,4%) в общем объеме пенсионных накоплений всех фондов или в совокупности, на эти 4 фонда приходилось 72,0% всех пенсионных накоплений. За июнь текущего года их доля уменьшилась на 0,3%.

Сумма пени за несвоевременное удержание и перечисление обязательных пенсионных взносов, и осуществление переводов пенсионных накоплений из одного фонда в другой на 1 июля 2009 года составила 10,1 млрд. тенге. За период июнь 2008 – июнь 2009 года прирост общей суммы пени составил 1,6 млрд. тенге (18,8%), в том числе за июнь прирост составил 0,1 млрд. тенге (1,0%).

Пенсионные выплаты и переводы в страховые организации из фондов по состоянию на 1 июля 2009 года составили 113,7 млрд. тенге или увеличились за июнь на 3,2 млрд. тенге (2,9%). За период июнь 2008 – июнь 2009 года фондами осуществлены пенсионные выплаты получателям на общую сумму 35,0 млрд. тенге (44,5%), в том числе с начала текущего года на 21,6 млрд. тенге (23,5%).

На отчетную дату переводы пенсионных накоплений из одного фонда в другой, увеличились за июнь 2009 года на 29,3 млрд. тенге (7,1%), и составили 442,0 млрд. тенге. За период июнь 2008 – июнь 2009 года переводы пенсионных накоплений увеличились на 178,0 млрд. тенге или на 67,4%, в том числе с начала этого года на 116,9 млрд. тенге (36,0 %).

За анализируемый период по информации АФН доля пенсионного сектора в экономике Казахстана выросла. Так отношение пенсионных накоплений к ВВП за первое полугодие этого года выросло с 8,9% до 10,3%. Рост отношения пенсионных взносов к ВВП за аналогичный период составил с 7,4% до 8,4 %, а отношение «чистого» инвестиционного дохода к ВВП, за тот же промежуток времени выросло с 1,9% до 2,6%.

Одной из главных причин такого роста служит снижение ВВП Казахстана за январь – июнь 2009 года на 2,3%, что позволяет уменьшать базу сравнения.

Совокупный объем пенсионных активов на 1 июля этого года, находящихся в инвестиционном управлении ООИУПА составил 1 642,1 млрд. тенге, увеличившись за июнь 2009 года на 21,8 млрд. тенге или всего на 1,3%.

Среднемесячное увеличение пенсионных активов за период с 1 июля 2008 года по 1 июля 2009 года составило 22,9 млрд. тенге.

На долю пяти крупнейших пенсионных фондов по активам, в общем, приходится 81,82%, где АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка Казахстана - 29,46%, АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" - 17,20%, АО "ООИУПА "Жетысу" - 12,86%, АО "Накопительный пенсионный фонд "ҰларҮмiт" - 12,86%, АО «Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан» дочерняя организация АО «БТА Банк» - 12,45%

На 1 июля 2009 года объем инвестированных пенсионных активов составил 1 592,0 млрд. тенге, за июнь 2009 года вырос на 0,9 млрд. тенге или на 0,06%.

В совокупном инвестиционном портфеле накопительных пенсионных фондов на отчетную дату доля негосударственных ценных бумаг эмитентов РК составляет 40,04% и за июнь снизилась на 0,92%.

Доля государственных ценных бумаг на 1 июля 2009 года составила 31,52% от общего объема инвестированных пенсионных активов (501,8 млрд. тенге) и относительно аналогичного показателя по состоянию на 1 июня 2009 года увеличилась на 1,82%.

Доля негосударственных ценных бумаг иностранных эмитентов упала за июнь на 0,32% до12,02%.

Собственные активы фонды инвестировали в государственные ценные бумаги Республики Казахстан – 53,7%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,5%, негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан – 20,0%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 3,3%, операции «Обратное РЕПО» - 0,6%, размещали во вклады банков второго уровня – 7,2%, негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов – 11,7% от общего объема инвестиций.

Финансовый результат

Совокупный капитал фондов по состоянию на 1 июля 2009 года составил 67,3 млрд. тенге, в том числе уставный капитал 37,7 млрд. тенге или 56,0% от общего объема совокупного капитала. Общая сумма активов по состоянию на 1 июля 2009 года по фондам составила 74,2 млрд. тенге, с начала текущего года сумма активов увеличилась на 9,8 млрд. тенге (15,2%).

С начала этого года отношение совокупного капитала фондов к ВВП, выросло с 0,3% до 0,4 % на 1 июля 2009 года.

За май 2009 года 4 пенсионных фонда «АМАНАТ Казахстан», «Қорғау», «Отан» и «Республика» допустили убыток на общую сумму 1,0 млрд. тенге, при этом 10 фондов получили прибыль на общую сумму 16,8 млрд. тенге. На 1 июля 2009 года общая сумма чистой прибыли фондов составила 15,8 млрд. тенге.

Финансовые инвестиции за счет собственных активов фондов по состоянию на 1 июля 2009 года составили 58,8 млрд. тенге или 79,2% от совокупных активов фондов.

По состоянию на 1 июля 2009 года средневзвешенные коэффициенты номинального дохода по пенсионным активам накопительных пенсионных фондов составили за период июнь 2004 года – июнь 2009 года - 45,84%. Скорректированный средневзвешенный коэффициент номинального дохода – 41,43% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 64,01%). За июнь 2006 года – июнь 2009 года – 22,65% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 39,58%). За июнь 2008 года – июнь 2009 года – 1,72% (уровень инфляции за аналогичный период – 7,60%).

Изменение коэффициента номинального дохода накопительных пенсионных фондов на 1 июля текущего года по сравнению с показателем предыдущего месяца характеризовалось следующим образом: коэффициент номинального дохода за 60 месяцев увеличился на 1,58 процентных пунктов, за 36 месяцев уменьшился на 1,90 процентных пунктов и за 12 месяцев уменьшился на 0,59 процентных пункта.

Когда реальный убыток и потери вкладчиков составляют за 60 месяцев - 22,58%, за 36 месяцев – 16,93%, за 12 месяцев – 5,88%.

Кредитный риск, который определяется, как соотношение суммы пенсионных активов после взвешенния к сумме пенсионных активов до взвешивания по риску на 1 июля 2009 года составляет 77,65%.

В тоже время общий процентный риск это соотношение суммы пенсионных активов после взвешенния к сумме пенсионных активов до взвешивания по риску на уровне 1,22%.

Специфический процентный риск это соотношение суммы пенсионных активов после взвешенния к сумме пенсионных активов до взвешивания по риску составил 1,40%.

Надо отметить, что сейчас необходим поиск инструментов для инвестирования средств пенсионных фондов, чтобы выйти на реальную доходность в быстро меняющихся условиях экономического кризиса, который по прогнозам некоторых экспертов еще полностью не проявился.

Алексей ШУЛЬЦ